|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
name: futures-technical-analysis
|
|
|
|
|
|
description: 期货和股票技术分析实战分析工具。提供支撑阻力、止跌反弹、多周期共振、滞涨回调、多空分歧五大核心主题的判断方法与实操Checklist。支持两种数据输入模式：(1)自动获取 - 当用户提供合约代码(如SN2504)或股票代码(如000001)时，自动调用数据获取脚本获取多周期K线数据；(2)手动提供 - 用户直接提供JSON格式K线数据。自动分析各周期多空情况、关键点位、交易建议及预案。适用于期货日内/波段交易分析、股票技术分析、趋势识别、关键位验证、交易决策支持。当用户需要期货/股票技术分析指导、交易策略制定、市场结构判断、多周期共振验证、支撑阻力有效性确认时使用本Skill。
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 期货技术分析实战分析
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本Skill提供完整的期货交易技术分析框架，涵盖五大核心主题：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 核心功能
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. **支撑/阻力有效性判断** - 五维度验证法（测试次数、成交量、周期共振、基本面、突破后表现）
|
|
|
|
|
|
2. **止跌与反弹鉴别** - 四大维度确认止跌，区分下跌中继与反转趋势
|
|
|
|
|
|
3. **多周期共振交易法** - 60分钟定趋势→30分钟找拐点→15分钟择入场
|
|
|
|
|
|
4. **滞涨与回调性质区分** - 洗盘vs反转的多周期共振判断
|
|
|
|
|
|
5. **多空分歧识别** - 五维度识别分歧强度，预判趋势转折
|
|
|
|
|
|
6. **JSON数据自动分析** - 接收多周期K线JSON数据，输出完整分析报告
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 使用方法
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 分析流程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当用户需要进行期货或股票技术分析时，按以下步骤执行：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. **判断数据来源** - 检查用户是否提供了JSON格式的K线数据
|
|
|
|
|
|
- **情况A：未提供JSON数据** → 执行[数据获取流程](#数据获取流程)
|
|
|
|
|
|
- **情况B：已提供JSON数据** → 直接执行[JSON数据分析](#json数据输入分析)
|
|
|
|
|
|
2. **明确分析目标** - 确定是判断支撑阻力、分析止跌反弹、还是识别多空分歧
|
|
|
|
|
|
3. **查阅参考手册** - 阅读 `references/期货交易技术分析实战手册（整合版）.md` 获取完整方法论
|
|
|
|
|
|
4. **使用Checklist** - 根据具体场景选用对应的Checklist进行逐项核查
|
|
|
|
|
|
5. **给出判断结论** - 基于核查结果给出明确的交易建议
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 数据获取流程（当用户未提供JSON数据时）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当用户询问"分析一下XX合约"或"分析一下XX股票"但未附带JSON数据时：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 步骤1：识别代码类型
|
|
|
|
|
|
从用户输入中提取合约/股票代码，判断类型：
|
|
|
|
|
|
- **期货合约**：格式为品种代码+年份+月份，如 `SN2504`(沪锡)、`AG2506`(沪银)、`LC2505`(碳酸锂)
|
|
|
|
|
|
- **股票代码**：6位数字，如 `000001`(平安银行)、`600000`(浦发银行)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 步骤2：调用数据获取脚本
|
|
|
|
|
|
使用 skill 目录下的 `futures_data_collector.py` 脚本获取数据：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
```bash
|
|
|
|
|
|
# 期货数据获取
|
|
|
|
|
|
python futures_data_collector.py --symbol <合约代码> --type futures
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 股票数据获取
|
|
|
|
|
|
python futures_data_collector.py --symbol <股票代码> --type stock
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 步骤3：检查数据获取结果
|
|
|
|
|
|
- 如果脚本执行成功，会返回多周期K线数据（5min/15min/30min/60min/daily）
|
|
|
|
|
|
- 如果执行失败（如合约代码错误、数据源异常），向用户说明情况并请求提供JSON数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 步骤4：将获取的数据传入分析流程
|
|
|
|
|
|
脚本输出的JSON数据格式与[JSON数据输入分析](#json数据输入分析)章节定义的格式一致，直接传入后续分析步骤。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 场景指导
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 用户场景 | 分析方法 | 关键Checklist | 数据来源 |
|
|
|
|
|
|
|---------|---------|--------------|---------|
|
|
|
|
|
|
| "分析一下SN2504"（无JSON） | 先调用脚本获取数据 → 多周期自动分析 | 完整分析报告输出 | 自动获取 |
|
|
|
|
|
|
| "分析一下000001股票"（无JSON） | 先调用脚本获取数据 → 多周期自动分析 | 完整分析报告输出 | 自动获取 |
|
|
|
|
|
|
| "这个位置是支撑还是阻力？" | 支撑阻力五维度判断法 | 支撑/阻力有效性Checklist | 用户提供 |
|
|
|
|
|
|
| "可以抄底了吗？" | 止跌四大维度判断+反弹性质鉴别 | 止跌确认Checklist + 反弹性质判断Checklist | 用户提供 |
|
|
|
|
|
|
| "现在可以入场吗？" | 多周期共振交易法 | 多周期共振入场Checklist | 用户提供 |
|
|
|
|
|
|
| "这是洗盘还是真跌？" | 滞涨回调多周期共振判断 | 滞涨判断Checklist | 用户提供 |
|
|
|
|
|
|
| "多空分歧大吗？" | 多空分歧五维度识别 | 多空分歧识别Checklist | 用户提供 |
|
|
|
|
|
|
| **提供JSON数据进行分析** | **多周期自动分析+关键位计算+预案生成** | **完整分析报告输出** | **用户提供** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## JSON数据输入分析
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当用户未提供JSON数据时，先调用 `futures_data_collector.py` 脚本获取数据；当用户已提供JSON格式的多周期K线数据时，直接执行完整的技术分析流程。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 脚本自动获取数据说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数据获取脚本 `futures_data_collector.py` 支持：
|
|
|
|
|
|
- **期货数据**：支持上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所等主流品种
|
|
|
|
|
|
- **股票数据**：支持A股所有个股
|
|
|
|
|
|
- **多周期覆盖**：自动获取5min/15min/30min/60min/daily五个周期的K线数据
|
|
|
|
|
|
- **技术指标计算**：每根K线自动计算MA10、MA20、MACD(DIF/DEA/Histogram)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**常见期货合约代码示例**：
|
|
|
|
|
|
- `SN2504` - 沪锡2504合约（上海期货交易所）
|
|
|
|
|
|
- `AG2506` - 沪银2506合约（上海期货交易所）
|
|
|
|
|
|
- `LC2505` - 碳酸锂2505合约（广州期货交易所）
|
|
|
|
|
|
- `NI2505` - 沪镍2505合约（上海期货交易所）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**常见股票代码示例**：
|
|
|
|
|
|
- `000001` - 平安银行
|
|
|
|
|
|
- `600000` - 浦发银行
|
|
|
|
|
|
- `000858` - 五粮液
|
|
|
|
|
|
- `600519` - 贵州茅台
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 输入数据格式
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用户提供或通过脚本获取的JSON数据结构：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
```json
|
|
|
|
|
|
{
|
|
|
|
|
|
"symbol": "合约代码",
|
|
|
|
|
|
"current_price": 当前价格,
|
|
|
|
|
|
"timeframes": {
|
|
|
|
|
|
"60min": {
|
|
|
|
|
|
"trend": "up|down|sideways",
|
|
|
|
|
|
"ma10": 数值,
|
|
|
|
|
|
"ma20": 数值,
|
|
|
|
|
|
"macd_signal": "bullish|bearish|neutral",
|
|
|
|
|
|
"volume_trend": "increasing|decreasing|stable",
|
|
|
|
|
|
"support": 支撑位,
|
|
|
|
|
|
"resistance": 阻力位,
|
|
|
|
|
|
"candles": [
|
|
|
|
|
|
{"time": "", "open": 0, "high": 0, "low": 0, "close": 0, "volume": 0}
|
|
|
|
|
|
]
|
|
|
|
|
|
},
|
|
|
|
|
|
"30min": { ... },
|
|
|
|
|
|
"15min": { ... }
|
|
|
|
|
|
},
|
|
|
|
|
|
"fundamentals": {
|
|
|
|
|
|
"recent_news": "近期消息",
|
|
|
|
|
|
"inventory_change": "库存变化",
|
|
|
|
|
|
"cost_support": 成本支撑价
|
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参考示例：`references/kline-data-example.json`
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 分析输出格式
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必须包含以下五个部分：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 1. 各周期多空情况分析
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周期 | 趋势方向 | 多空强度 | 关键信号 | 一致性检查 |
|
|
|
|
|
|
|------|---------|---------|---------|-----------|
|
|
|
|
|
|
| 60分钟 | 多/空/震荡 | 强/中/弱 | MA排列、MACD位置、量价关系 | - |
|
|
|
|
|
|
| 30分钟 | 多/空/震荡 | 强/中/弱 | 拐点信号、突破情况 | - |
|
|
|
|
|
|
| 15分钟 | 多/空/震荡 | 强/中/弱 | 入场信号、量能配合 | - |
|
|
|
|
|
|
| **周期共振** | **共振方向** | **共振强度** | **矛盾点（如有）** | **结论** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 2. 关键点位识别
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
强阻力位（R2）: xxx - 理由：...
|
|
|
|
|
|
第一阻力位（R1）: xxx - 理由：...
|
|
|
|
|
|
枢轴点（PP）: xxx - 计算：...
|
|
|
|
|
|
第一支撑位（S1）: xxx - 理由：...
|
|
|
|
|
|
强支撑位（S2）: xxx - 理由：...
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**关键位有效性验证**（针对每个关键位）：
|
|
|
|
|
|
- □ 测试次数≥3次
|
|
|
|
|
|
- □ 量价配合良好
|
|
|
|
|
|
- □ 多周期共振
|
|
|
|
|
|
- □ 与基本面匹配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 3. 当前状态判断
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用Checklist逐项核查：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检查项 | 结果 | 说明 |
|
|
|
|
|
|
|--------|------|------|
|
|
|
|
|
|
| 是否处于有效支撑/阻力区 | □ | 距离关键位xxx点 |
|
|
|
|
|
|
| 是否出现止跌/滞涨信号 | □ | 依据：... |
|
|
|
|
|
|
| 是否形成多周期共振 | □ | 共振方向：... |
|
|
|
|
|
|
| 多空分歧程度 | □ | 轻度/中度/重度 |
|
|
|
|
|
|
| 基本面配合度 | □ | 利好/利空/中性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**综合判断**：□可入场 □观望 □减仓 □离场
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 4. 交易建议
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**当前建议**：
|
|
|
|
|
|
- **方向**：做多/做空/观望
|
|
|
|
|
|
- **入场区间**：xxx - xxx
|
|
|
|
|
|
- **止损位**：xxx（入场价下方/上方x%）
|
|
|
|
|
|
- **第一止盈**：xxx（盈亏比1:2）
|
|
|
|
|
|
- **第二止盈**：xxx（关键阻力/支撑位）
|
|
|
|
|
|
- **建议仓位**：x%（基于风险评级）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**风险评级**：□低风险 □中风险 □高风险
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 5. 各种情况预案（基于真实市场情景）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根据当前技术面状态，以下是可能发生的市场情景及概率估算：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**情景一：趋势延续（顺势突破）**
|
|
|
|
|
|
- **概率**：35%-45%
|
|
|
|
|
|
- **触发条件**：
|
|
|
|
|
|
- 多周期共振方向一致（如60/30/15分钟均多头）
|
|
|
|
|
|
- 放量突破关键阻力/支撑，成交量较近期均值放大50%+
|
|
|
|
|
|
- MACD柱状图同向放大，无背离信号
|
|
|
|
|
|
- **走势描述**：价格沿当前趋势方向持续运行，回调幅度小（<20%），关键位转化为新支撑/阻力
|
|
|
|
|
|
- **应对策略**：
|
|
|
|
|
|
- 已有持仓：持有，移动止损至成本价或前低/前高
|
|
|
|
|
|
- 新开仓：突破确认后顺势追单，仓位减半，严格止损
|
|
|
|
|
|
- **风险提示**：警惕"尾盘冲刺"式突破，夜盘22:00后假突破概率增加
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**情景二：高位/低位震荡（多空拉锯）**
|
|
|
|
|
|
- **概率**：30%-40%
|
|
|
|
|
|
- **触发条件**：
|
|
|
|
|
|
- 周期信号矛盾（如60分钟多 vs 15分钟空）
|
|
|
|
|
|
- 价格在关键位附近反复测试，成交量萎缩
|
|
|
|
|
|
- MACD在零轴附近徘徊，红柱/绿柱交替出现
|
|
|
|
|
|
- **走势描述**：价格在R1-S1区间内来回波动，形成3-5根K线的整理平台，方向不明
|
|
|
|
|
|
- **应对策略**：
|
|
|
|
|
|
- 区间上沿：减仓或试空，止损设区间外1%
|
|
|
|
|
|
- 区间下沿：低吸或试多，止损设区间外1%
|
|
|
|
|
|
- 区间中部：观望，等待方向突破
|
|
|
|
|
|
- **风险提示**：震荡末期常伴随假突破诱多/诱空，需等待收盘确认
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**情景三：假突破后反转（陷阱行情）**
|
|
|
|
|
|
- **概率**：15%-25%
|
|
|
|
|
|
- **触发条件**：
|
|
|
|
|
|
- 快速突破关键位但成交量不足（<近期均值1.2倍）
|
|
|
|
|
|
- 突破后1-2根K线内迅速回撤，收回关键位内
|
|
|
|
|
|
- 长上影线/长下影线伴随缩量
|
|
|
|
|
|
- **走势描述**：先冲高/冲低制造突破假象，随后快速反向运行，形成"多头陷阱"或"空头陷阱"
|
|
|
|
|
|
- **应对策略**：
|
|
|
|
|
|
- 追单被套：立即止损，不可补仓摊低成本
|
|
|
|
|
|
- 未入场：反向做单，止损设假突破极值点
|
|
|
|
|
|
- 观望者：等待价格回到区间中部再评估
|
|
|
|
|
|
- **风险提示**：此类行情常在重大数据发布前出现，主力清洗浮筹
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**情景四：突发消息驱动（黑天鹅/灰犀牛）**
|
|
|
|
|
|
- **概率**：5%-10%
|
|
|
|
|
|
- **触发条件**：
|
|
|
|
|
|
- 突发政策、地缘冲突、宏观数据（如非农数据、CPI）
|
|
|
|
|
|
- 价格瞬间跳空，跳过1-2个关键位
|
|
|
|
|
|
- 成交量暴增3-5倍，但持续性不确定
|
|
|
|
|
|
- **走势描述**：
|
|
|
|
|
|
- 利好：高开高走或高开低走（利好兑现）
|
|
|
|
|
|
- 利空：低开低走或低开高走（利空出尽）
|
|
|
|
|
|
- **应对策略**：
|
|
|
|
|
|
- 消息前5分钟：减仓50%，规避不确定性
|
|
|
|
|
|
- 消息发布后15分钟内：不新开仓，观察价格对关键位的反应
|
|
|
|
|
|
- 若价格站稳新关键位：跟随趋势，仓位减半
|
|
|
|
|
|
- 若价格回到消息前区间：视为无效波动，观望
|
|
|
|
|
|
- **风险提示**：消息市流动性骤降，点差扩大，止损可能无法成交在预设价位
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**情景五：趋势衰竭/反转（拐点形成）**
|
|
|
|
|
|
- **概率**：5%-10%
|
|
|
|
|
|
- **触发条件**：
|
|
|
|
|
|
- 价格创新高/新低，但MACD出现顶/底背离
|
|
|
|
|
|
- 成交量萎缩（<近期均值70%），量价背离
|
|
|
|
|
|
- 长周期（60分钟）出现滞涨/止跌K线形态
|
|
|
|
|
|
- **走势描述**：
|
|
|
|
|
|
- 上涨衰竭：最后冲刺后快速回落，跌破前低
|
|
|
|
|
|
- 下跌衰竭：恐慌性抛盘后V型反转，突破前高
|
|
|
|
|
|
- **应对策略**：
|
|
|
|
|
|
- 原有趋势持仓：逐步减仓，止盈位下移/上移
|
|
|
|
|
|
- 反向开仓：等待60分钟确认信号，轻仓试单
|
|
|
|
|
|
- 止损设置：新趋势确认前，止损位放宽至2-3%
|
|
|
|
|
|
- **风险提示**：拐点判断错误率较高，建议分2-3次建仓，首次仓位≤3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**概率使用说明**：
|
|
|
|
|
|
- 概率基于当前技术面统计，随价格运行动态变化
|
|
|
|
|
|
- 当某情景概率>50%时，可作为主策略
|
|
|
|
|
|
- 当两情景概率接近（如35% vs 40%）时，以观望或轻仓试错为主
|
|
|
|
|
|
- 突发消息情景概率虽低，但影响最大，需始终预留仓位应对
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 参考资料
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
详细的分析方法、量化标准、对比表格、Checklist清单见：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**[期货交易技术分析实战手册（整合版）.md](references/期货交易技术分析实战手册（整合版）.md)**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包含内容：
|
|
|
|
|
|
- 五大核心原理解析
|
|
|
|
|
|
- 五类实战判断方法
|
|
|
|
|
|
- 六套实操Checklist（可直接打印使用）
|
|
|
|
|
|
- 交易决策流程图
|
|
|
|
|
|
- 避坑要点汇总
|
|
|
|
|
|
- 核心公式与参数附录
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**[K线数据示例](references/kline-data-example.json)** - JSON数据格式参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**[futures_data_collector.py](futures_data_collector.py)** - 数据自动获取脚本
|
|
|
|
|
|
- 依赖：`pip install akshare pandas`
|
|
|
|
|
|
- 用法见脚本头部注释
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 输出格式（标准版）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非JSON数据输入时的分析结果应包含：
|
|
|
|
|
|
1. **判断结论** - 明确的支撑/阻力、止跌/继续跌、洗盘/反转等结论
|
|
|
|
|
|
2. **核查结果** - 各维度核查项达标情况
|
|
|
|
|
|
3. **交易建议** - 具体的入场/离场/观望建议
|
|
|
|
|
|
4. **风险提示** - 需注意的假信号、假突破等风险点
|
